Сайт о Финансах - Просмотр блогсецтион 2 14 19 0
Табл. 3.1 представлен баланс корпорации GPC на два разных момента времени: на конец 20х0 г. и на конец 20х1 г. Давайте сначала рассмотрим баланс на 31 декабря 20х0 г., т.е. на начало 20х1 г-Активы20х0 г.
n i PV FV РМГ Результат 2 ? -982,57 1000 50 i=5,9500% Для 10%-ной купонной облигации.
• Биномиальная модель оценки стоимости опционов и модель Блэка-Шоулза. Их применение к оценке корпоративных облигаций и других условных требований• Ряд финансовых решений, в которых используются модели ценообразования опционов Содержание1.1. Суть опционных контрактов1.2. Инвестирование и опционы1.3. Паритет опционов "пут" и "колл"1.4. Влияние изменчивости курса акций на цену опциона1.5. Двухступенчатая (биномиальная) модель оценки стоимости опционов M15.6. Динамическое дублирование опционов и биномиальная модельM15.7. Модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза M15.8. Подразумеваемая изменчивость 11 15.9. Анализ условных требований: корпоративные облигации и акции15.10. Кредитные гарантии15.11. Дополнительные сферы приложения метода оценки стоимости опционов Любой контракт, по которому одна из участвующих сторон получает право покупать или продавать что-либо по заранее определенной цене, называется опционом. Опционных контрактов существует не меньше, чем наименований товаров для покупки или продажи. Опционы на акции, опционы на процентную ставку, валютные оп-Ционы и товарные опционы покупаются и продаются на биржах во всем мире. В этой главе рассказывается об использовании этих опционов для управления рисками и о Том, каким образом формируется их цена.
|
|
| | - |
|