До того как Боди и Мертон написали данную книгу, они вместе работали над несколькими научными проектами, сначала в Национальном бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research), а затем — в Гарвардской школе бизнеса. В течение последних двадцати лет учеными совместно написано не менее десятка работ по теории и практике финансов.

Чем выше уровень диверсификации рисков в инвестиционном портфеле, тем ниже будет стоимость страхования от убытков всего портфеля.

Е (г) = 0,12154 х 0,75 + 0,06 х 0,25 = 0,1062 = 0,75 х 0,14595 = 0,1095Надо вложить 25% в безрисковый актив, 51,9% (0,75х69,2) в рискованный актив 1, а 23,1% (0,75х30,8) — в рискованный актив 2.