1
Сайт о Финансах - Просмотр обзора 441 30

• Финансовые потоки в экономике СШАhtpp://www.bog.frb.fed.ua/releases/ai/data/htm• Кривые доходности для различных финансовых инструментовhtpp://www.bloomberg.corn.markets/iyc/html• Интерактивные таблицы кривых доходности, подготовленные Крегом Холденомhtpp: //kelley.iu.edu/firiweb/Software -html Глава 3 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В этой главе...

Таким образом, своп эквивалентен последовательности форвардных контрактов. Контрактный номинал свопа соответствует номинальной стоимости охватываемых им форвардных контрактов.

 70 Цены на момент закрытия в четверг, 28 мая 1998 годаИсточник Интерактивное издание The Wall Street Journal, 29 мая 1998 года. Воспроизведено с разрешения The WallStreet Journal, © 1998 Dow Jones & Company, Inc. Авторское право защищено во всем мире Рассмотрим табл. 15.1. В дополнение к типу опциона ("колл" или "пут") и наименованию ценной бумаги, лежащей в их основе, опцион характеризуется ценой "страйк" и датой истечения. Для опционов, торгуемых на бирже, соответствующие величины определяются правилами биржевой торговли. Так, на Чикагской бирже опционов, СВОЕ, единичный опцион "колл" дает владельцу право покупки 100 акций, лежащих в основе опциона, и является опционом американского типа. Исходные сроки истечения опционов на чикагской бирже варьируются по длительности от трех месяцев до трех лет, и по всем опционам они наступают в третью пятницу месяца, на которую приходится их погашение2. В табл. 15 1 приведены котировки опционов на акции IBM, торговля которыми ведется на СВОЕ.
 
-


Финансы в Мире

Недвижимость

Банки

Финансы